3개월간 실제 데이터로 검증한 정직한 결과 — 어떤 신호가 진짜 작동하는지 데이터로 보여드립니다.
투자 신호는 만드는 것보다 검증하는 게 훨씬 어렵습니다. 점수 공식이 그럴듯해 보여도 실제 시장에서 작동하는지는 데이터로 확인해야 알 수 있습니다. 개반꿀에는 골든시그널 단타·장투, 매도매수추천(Pine Script), 매수신호 발생(EMA+Watson+Blackflag) 등 여러 시그널이 있었지만, 각 시그널이 진짜 알파(시장 평균 대비 초과 수익)를 만드는지는 검증된 적이 없었습니다.
그래서 2026년 2월부터 5월까지 약 3개월간 누적된 모든 데이터를 활용해 시그널들을 정직하게 백테스트했습니다. 동일한 진입·청산 정의로 모든 시그널을 비교하고, 시장 평균(베이스라인) 대비 알파를 정량 측정했습니다. 결과는 직관과 다른 부분이 많았고, 그래서 사이트의 시그널 노출 방식이 크게 바뀌었습니다.
점수 구간을 매우 잘게 쪼개어(2.5점 단위) +7일 평균 수익률을 측정한 결과, 점수와 수익률 사이에 직관과 다른 패턴이 발견되었습니다.
| 점수 구간 | 샘플 수 | +7일 평균 | 베이스라인 알파 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 50-55 | 4,806 | +2.65% | +0.19 | 베이스라인 동급 (제외) |
| 55-62.5 (B) | 2,030 | +3.2% | +0.7 | B 등급 |
| 62.5-72.5 (A) | 231 | +4.0% | +1.5 | A 등급 |
| 72.5-75 (S) | 24 | +9.05% | +6.6 | S 등급 (피크) |
| 75-80 | 23 | +4.9% | +2.5 | 표본 작음 (제외) |
| 80-85 | 28 | +2.1% | -0.4 | 베이스라인 미달 |
| 85+ (제외) | 28 | -1.7% | -4.2 | 함정 (제외) |
결과는 직관과 정반대였습니다. 일반적으로 "점수가 높을수록 좋다"고 생각하지만, 실제로는 72.5~75점이 피크였고 80점 이상은 오히려 손실(평균 회귀로 인한 함정) 구간이었습니다. 이런 패턴 때문에 사이트는 점수 55~75점만 노출하고 3등급(S/A/B)으로 단순화했습니다.
+30분, +1시간, +1일, +3일, +5일, +7일, +10일 보유기간을 모두 비교한 결과, 골든시그널은 5~7일 보유에서 평균 수익률이 피크를 찍고 10일을 넘기면 평균 회귀로 떨어졌습니다.
| 등급 | +1일 | +3일 | +5일 | +7일 | +10일 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | - | +5.5% | +7.1% | +9.0% | +5.4% |
| A | +0.5% | +1.2% | +2.4% | +4.0% | +1.4% |
| B | +0.3% | +1.1% | +1.8% | +3.2% | +1.4% |
너무 짧으면 모멘텀이 못 펴지고, 너무 길면 평균 회귀로 수익률이 깎입니다. 7일은 모든 등급에서 가장 높은 평균 수익을 만들었습니다.
같은 시그널이라도 시장 환경에 따라 다르게 작동할 수 있습니다. 베이스라인(전체 시장 평균)을 기준으로 강세장 / 횡보장 / 약세장으로 분류해 시그널 성과를 다시 측정했습니다.
| 시장 | 등급 | 시장 평균 | 시그널 평균 | 알파 |
|---|---|---|---|---|
| 약세장 | S | -5.0% | +16.1% | +21.1 |
| 약세장 | A | -5.1% | -3.9% | +1.2 |
| 약세장 | B | -6.1% | -5.8% | +0.2 |
| 횡보장 | A | +1.2% | +6.1% | +4.9 |
| 횡보장 | B | +1.2% | +5.2% | +4.0 |
| 강세장 | S | +3.6% | +14.4% | +10.8 |
| 강세장 | A | +4.0% | +6.7% | +2.7 |
| 강세장 | B | +3.7% | +5.8% | +2.2 |
가장 놀라운 발견은 약세장에서 S 등급이 시장 -5%일 때 +16% 절대 수익을 만들었다는 점입니다. 표본은 5건으로 작지만, 시장 방향과 무관하게 절대 수익을 만드는 신호의 존재는 시그널의 본질적 가치를 보여줍니다.
전통적인 손익비 2:1 룰(예: SL -5%, TP +10%)이 우리 시그널에도 통하는지 검증했습니다. 단순 7일 보유와 비교한 결과, 모든 SL/TP 룰이 평균 EV(기대값)에서 단순 보유에 미달했습니다.
| 룰 | S EV | A EV | B EV |
|---|---|---|---|
| 단순 7일 보유 (권장) | +9.0% | +4.3% | +3.6% |
| SL -5% / TP +10% (2:1) | +4.4% | +1.3% | +1.6% |
| SL -7% / TP +14% (2:1 넓음) | +7.0% | +1.8% | +2.2% |
| SL -10% / TP +15% (1.5:1) | +7.3% | +2.9% | +2.6% |
이유는 골든시그널의 특성에 있습니다. 진입 후 -5~-7% 일시 하락 후 회복하는 케이스가 많아SL이 회복 케이스를 자르고 손실로 확정시킵니다. 또한 TP는 큰 폭의 상승을 잘라내 평균 EV를 깎습니다. 일반 트레이딩 룰이 가정하는 "회복 안 되는 시장"과 골든시그널이 찾는 "회복 가능성 높은 종목"의 특성이 다르기 때문입니다.
예외 — 약세장에서 -5% 손절은 A·B 등급에서 평균 손실을 줄이는 효과가 있습니다. 약세장 B 등급의 경우 단순 보유 -5.8% → SL -5% 적용 시 -3.8%로 약 2%p 개선됩니다. 그래서 약세장에 한해 -5% 손절을 권장합니다.
※ 시장 상태(강세/횡보/약세)는 사이트 메인 화면 상단의 시장 뱃지로 실시간 확인 가능합니다.
정직한 분석을 위해 본 백테스트의 한계를 명시합니다.
백테스트 결과는 과거 패턴이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 본 사이트는 투자 정보 제공을 목적으로 하며, 실제 투자 결정은 본인 판단 아래 이루어져야 합니다.