S 등급 24개 케이스 추적 — +31%부터 -20%까지
"S 등급 평균 +9%"는 24건의 평균. 개별 케이스를 보면 RFHIC +31%, 휴림로봇 -20% 같은 큰 분산이 있습니다. 평균 뒤에 숨은 진짜 모습을 모두 공개합니다.
왜 개별 케이스를 봐야 하나
백테스트 통계는 평균값을 보여줍니다. "S 등급 +9%"는 24건의 평균이지 모든 케이스가 +9%라는 뜻이 아닙니다. 실전 매매에선 개별 케이스의 결과를 받아들여야 하므로, 평균 뒤의 분포를 이해하는 게 중요합니다.
본 글에서는 백테스트 기간(2026-02-02 ~ 2026-05-08) S 등급(72.5~75점) 시그널이 발생한 24개 케이스를 전부 공개합니다. 종목명, 시총, 진입일, 7일 수익률까지 모두.
S 등급 24개 전체 케이스
| # | 종목 | 진입일 | 진입 점수 | 시총 | +7일 수익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFHIC | 2026-02-26 | 74.6 | 2.6조 | +31.51% |
| 2 | 우리기술 | 2026-03-11 | 73.3 | 3.4조 | +29.68% |
| 3 | 리노공업 | 2026-02-23 | 72.8 | 8.6조 | +27.25% |
| 4 | 대한광통신 | 2026-03-16 | 73.6 | 3.5조 | +23.75% |
| 5 | 스피어 | 2026-03-03 | 73.8 | 2.1조 | +23.49% |
| 6 | 두산퓨얼셀 | 2026-04-10 | 73.1 | 5.7조 | +20.42% |
| 7 | 피에스케이홀딩스 | 2026-04-24 | 74.3 | 2.7조 | +15.16% |
| 8 | GST | 2026-04-21 | 73.2 | 1.1조 | +12.65% |
| 9 | 대주전자재료 | 2026-04-09 | 72.8 | 2.3조 | +11.29% |
| 10 | SFA반도체 | 2026-02-13 | 73.0 | 1.4조 | +10.64% |
| 11 | 대한조선 | 2026-02-02 | 74.4 | 3.2조 | +10.49% |
| 12 | 주성엔지니어링 | 2026-04-28 | 74.4 | 6.5조 | +9.44% |
| 13 | SK이터닉스 | 2026-04-02 | 73.7 | 1.7조 | +9.07% |
| 14 | 태광 | 2026-04-17 | 73.5 | 1.0조 | +6.33% |
| 15 | ISC | 2026-04-14 | 72.9 | 5.4조 | +5.31% |
| 16 | 티씨케이 | 2026-04-21 | 72.6 | 3.3조 | +5.00% |
| 17 | 원익QnC | 2026-04-21 | 72.5 | 1.0조 | +4.13% |
| 18 | DL이앤씨 | 2026-04-17 | 74.6 | 3.7조 | +1.01% |
| 19 | 메디포스트 | 2026-02-23 | 72.8 | 1.1조 | +0.23% |
| 20 | 자화전자 | 2026-02-24 | 73.2 | 1.0조 | -1.24% |
| 21 | 에스피지 | 2026-03-24 | 74.4 | 3.0조 | -2.09% |
| 22 | 삼표시멘트 | 2026-03-18 | 72.6 | 1.6조 | -5.70% |
| 23 | 우리기술 | 2026-03-18 | 72.8 | 3.4조 | -10.00% |
| 24 | 휴림로봇 | 2026-03-23 | 74.5 | 1.5조 | -20.74% |
위 표는 정렬된 결과입니다 — 가장 큰 수익부터 가장 큰 손실까지. 24건 중 19건(79%)이 양수, 5건(21%)이 음수로 끝났습니다.
분포 분석
| 결과 구간 | 케이스 수 | 비중 |
|---|---|---|
| +20% 이상 (대박) | 6 | 25% |
| +10% ~ +20% | 5 | 21% |
| +5% ~ +10% | 4 | 17% |
| +0% ~ +5% | 4 | 17% |
| -5% ~ 0% | 3 | 12% |
| -5% 이하 (큰 손실) | 2 | 8% |
4명 중 1명꼴로 +20% 이상 대박이 나오고, 12명 중 1명꼴로 -5% 이상 큰 손실이 발생합니다. 평균 +9%는 이 양극의 가중 평균입니다.
최고 수익 케이스 — RFHIC +31.51%
2026-02-26 RFHIC (218410). 진입 점수 74.6점, 시총 2.6조원. 7일 후 +31.51% 수익.
RFHIC은 시가총액 2.6조원의 5G·반도체 관련 중형 종목입니다. S 등급 진입이 발생한 시점부터 강한 외국인· 기관 매수가 들어왔고, 7일 안에 약 30% 가까이 상승했습니다. 이 케이스가 S 등급 평균 +9%를 끌어 올린 주역입니다.
패턴 분석. 진입 시점 점수 74.6점은 S 등급 상단으로 매우 강한 매수 흐름을 의미합니다. 시총 2-5조 구간 종목으로 변동성이 충분히 크고 유동성도 적당했습니다 ─ 즉 시총 sweet spot 부근.
최저 수익 케이스 — 휴림로봇 -20.74%
2026-03-23 휴림로봇 (090710). 진입 점수 74.5점, 시총 1.5조원. 7일 후 -20.74% 손실.
진입일이 3월 약세장 시작 직전이었습니다 (2026-03-19부터 약세 진입 → 03-20 시장 -8% 폭락). S 등급 진입 직후 시장 전체가 폭락하면서 휴림로봇도 같이 빠졌습니다. 시총 1.5조원의 작은 종목이라 변동성이 컸고, 약세 압력에 더 취약했습니다.
교훈. S 등급도 약세장 폭락 직전에 진입하면 큰 손실 가능. 시장 상태를 보고 진입을 조절하거나 -5% 손절 룰을 적용하면 -20% 손실을 -5%로 줄일 수 있었을 것 (다만 일봉 -5% 도달 시점 파악 필요).
우리기술 두 번 등장 — 같은 종목 다른 결과
주목할 점. 우리기술 (032820)이 24개 케이스 중 두 번 등장합니다.
- 2026-03-11 진입: +29.68% (대박)
- 2026-03-18 진입: -10.00% (손실)
같은 종목이 일주일 사이에 두 번 S 등급으로 진입했지만 결과가 정반대입니다. 03-11은 시장 강세 구간 중간에, 03-18은 약세장 진입 직전에 발생했습니다. 시장 환경의 영향이 얼마나 큰지 보여주는 사례입니다.
교훈: 같은 종목의 시그널도 시장 상태에 따라 결과가 달라진다. 약세장 직전에는 신규 진입을 신중히 결정해야 합니다.
시총별 분포 (24 케이스)
| 시총 구간 | 케이스 수 | 평균 수익 |
|---|---|---|
| 1-2조 | 7 | +1.4% |
| 2-5조 | 10 | +11.5% |
| 5-20조 | 7 | +13.4% |
5-20조 시총 종목이 평균 +13.4%로 가장 좋은 결과. 1-2조 종목은 평균 +1.4%로 약합니다. 이는 "시총 5조+ 종목이 단타에 더 좋다" 가설을 다시 한 번 뒷받침합니다.
실전 시사점
- S 등급도 100% 보장은 없다. 21% 케이스는 손실로 끝났고, 8%는 큰 손실(-5% 이상)
- 분산 매매 필수. 한 종목에만 베팅하면 -20% 손실 케이스에 모든 자본 노출
- 시장 상태 모니터링. 약세장 직전 진입은 위험. 시장 뱃지 확인 후 결정
- 시총 5조+ 종목 우선. 평균 수익도 좋고 변동성도 적당
- 점수 74점 이상이라고 더 좋은 건 아님. 표 보면 점수 73~74 케이스가 점수 74~75 케이스보다 평균이 더 좋음
한계와 caveat
- 24건은 통계적으로 작은 표본. 미래에 같은 분포가 나오리라 보장 못 함
- 본 데이터는 강세 편향 기간(35/56 강세). 약세 편향 기간에선 양수 비중 감소 가능
- 표시 종목명·시총은 진입 시점 기준이 아닌 백테스트 기준일(2026-05) 시점
- 거래비용·슬리피지 미반영. 실제 수익은 0.3~0.5%p 낮음
- 특정 종목 추천 아님. 사례 분석 목적